COMMENT MAITRISER SON COUT DU RISQUE CREDIT? Dans le domaine de la banque de détail, l’augmentation du coût du risque atteint 71 % En France, les hausses de provlslons varient selon les établissements entre 30 % et 45 %. Pour les implantations à l’étranger, les augmentations sont nettement plus élevées (entre 100 % et 200 et concernent majoritairement des pays émergents.
Compte tenu de l’impact conjugué de la baisse des revenus et de l’augmentation si de crédit, le résultat bancaires s’est inscrit après une baisse de Il est donc impo or7 Sni* to des risques particulièrement rigoureuse ombinée à un dynamisme des équipes en relation avec la clientèle des entreprises ou de détail permette de maintenir une contribution positive à la formation du résultat net en provenance des services financiers, de l’activité de financement corporate et de la banque de détail, alors même que ces dernières montrent des signes de ralentissement et que le coût du risque de crédit est Les établissements de crédit ont connu depuis 2007 une croissance envolée du coût du risque, et spécialement du coût du risque de crédit. A court terme, cette situation
Les fondamentaux de la cartographie des risques produits et des risques géographiques ont évolué. Ces évolutions sont accompagnées d’un effet d’hystérésis dans la mesure où certains pays émergents sont devenus durablement plus risqués et où certains produits s’adressent à un segment de clientèle durablement fragilisé. De nombreux établissements engagent donc un processus de réorientation stratégique de leur activité. En outre, l’évolution structurelle du profil de risque de la clientèle nécessite de repenser les canons de la polltique doctroi. Les scores et le processus d’octroi doivent être daptés afin de produire une analyse risque qui redevienne pertinente.
Mais l’impact de la crise économique sur le coût du risque de crédit se révèle persistant en raison d’effets de portefeuille : l’environnement economique a durablement fragilisé la solvabilité des portefeuilles issus de la production antérieure à la crise et les effets de cette fragilité inattendue se feront encore sentir dans les années à venir. Aussi, c’est tant le processus de pilotage et de suivi du risque de portefeuille que l’efficacité opérationnelle du processus de recouvrement dans son ensemble qu’il onvient de fiabiliser. RISKALIS CONSULTING s’engage à vous accompagner dans la réalisation de votre audit « coût du risque de crédlr’ et à produire ses recommandations pour une maitrise rapide de l’ensemble des processus d’octroi, de recouvrement, de suivi et de pilotage des risques. ncore susceptible d’augm PAG » cv 7 ière service des quatre axes métiers représetés ci-dessous, la démarche consiste à déployer deux leviers d’analyse opérationnels : • un dispositif defficacité opérationnelle : spécialement dédié aux processus d’octroi et de recouvrement, il consiste à identifier les pportunités d’amélioration du processus dans son ensemble sur la base d’une situation initiale, à décrire les processus cibles améliorés et à définir leurs impacts. • Un dispositif d’insertion opérationnelle des paramètres bâlois : applicable aux quatre axes métiers, il détermine les opportunités de capitalisation des indicateurs Bâle Il IRBA.
Le but est d’utiliser les indicateurs bâlois dans la mise en œuvre opérationnelle des processus afin de prendre en compte la dimension risque de manière continue, telle que déterminée par les outils internes pour les besoins prudentiels. Ce dispositif ermet alors d’améliorer la gestion du risque de crédit sans coûts statistiques additionnels. A métier « Pilotage du risque » : la prévention du risque de portefeuille Axe Axe métier « Processus d’octroi » : révaluation du risque de crédit Ce processus de pilotage permet de surveiller l’évolution de la qualité du portefeuille et donc de prévenir toute dégradation de la notation des tiers. Il tient compte de facteurs économiques externes et de facteurs internes, comme l’agressivité commerciale sur clients connus.
Sa maitrise permet de déclencher rapidement les mesures de portefeuille nécessaires ? ‘endiguement de la réalisation du risque. Ce processus de réalisatio PAGF3CF7 èrement critique car il se de « risk apetite » de rétablissement et conditionne la réalisation des trois autres axes métiers. Sa maitrise est donc absolument critique. DEUX AXES D’ANALYSE OPÉRATIONNELS OPÉRATIONNEL LS EFFICACI E OPÉRATIONNELLE UTILISATION UTILISA AATION DES PARAMÈTRES PARAMÈITTRES BÂLE Il MAITRISE COUT DIJ CO UT RISQUE DE CRÉDIT Axe metier « »Processus Recouvrement »: Ile traitement ddu risque avéré A métier « Coût prudentiel » d I : monitoring dde la I stratégie
